巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围，涵盖了全部的市场风险。()

A．正确

B．错误

A.30国集团推广VaR模型

B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求

C.美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案

D.1996年的资本协议市场风险补充规定

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

A.市场风险监管资本：乘数因子×VAR

B.市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C.市场风险监管资本：VAR/乘数因子

D.市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

A.99%

B.98%

C.97%

D.96%

A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）

A．正确

B．错误

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险