股指期货期限套利交易中，当股指合约处于贴水状态，客户可以通过融券卖出沪深300ETF的方式实施反向套利（）

A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约

B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约

C.同时买进股票组合和股指期货合约

D.同时卖出股票组合和股指期货合约

A.市场内价差套利

B.市场间价差套利

C.同品种价差套利

D.跨品种价差套利

A.套期保值

B.跨期套利

C.期现套利

D.投机交易

A.属于股指期货反向套利交易

B.属于股指期货正向套利交易

C.投资者认为市场存在期价低估

D.投资者认为市场存在期价高估

A.套期保值

B.跨期套利

C.期现套利

D.投机交易

A.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出9月份到期的沪深300股指期货

B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货，卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约

C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约

D.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出6月份到期的中证500股指期货

A.投机交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.价差交易

根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）

A.套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C.先后进行股指期货合约和股票交易

D.套利头寸的了结有三种选择

A.同时买进股票现货和股指期货

B.同时卖出股票现货和股指期货

C.卖出股指期货，同时买进股票现货

D.买进股指期货，同时卖出股票现货