已知资产A的标准差为5%，所占比重为0.3，资产B的标准差为10%， 所占比重为0.7，资产A与B的

已知资产A与资产B的收益率的标准差分别为15%和10%，两种资产的收益率为完全正相关，由这两种资产构造成资产组合C，其中资产A的比重为70%，那么资产组合C的收益率的标准差（)。

A、等于13.5%

B、大于13.5%

C、小于13.5%且大于10%

D、小于等于10%

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为()．

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%

以企业研发支出(R&D)占销售额的比重为被解释变量Y，以企业销售额X₁与利润占销售额的比重X₂为解释变量，一个容量为32的样本企业的估计结果如下：

Y=0.472+0.32logX₁+0.05X₂

(1.37) (0.22) (0． 046)

R²=0.099

其中括号中为系数估计值的标准差。

总额的20%，则预付款起扣点是()万元。

A．2000

B．2400

C．3600

D．4000

0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为()。

A．49%

B．51%

C．45%

D．55%

预期收益率为18％，方差是0.04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。

要求：

(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：

①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265