题目
A.最优投资组合就是风险最小的资产组合
B.投资者风险厌恶程度高低会影响风险资产组合的资产配置
C.最优投资组合的选择不受投资者对资产期望收益影响
D.把相关系数为负的资产放到风险资产组合中是有效降低风险的方法
第1题
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D.风险厌恶程度不影响投资决策
第2题
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
第3题
A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
第4题
以下关于资产收益相关性的说法正确的是()。
A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险
B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率
D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率
第5题
A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度,且用方差测度的市场资产组合的风险
第6题
关于组合投资降低风险,以下说法正确的是()。
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第7题
关于组合投资降低风险,以下说法正确的是()。
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第8题
关于组合投资降低风险,以下说法正确的是()。
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第9题
A.投资组合负相关越强,投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关,投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强,投资组合的风险越小
D.投资组合不相关,投资组合的风险最小
第10题
下列()关于有效前沿的说法是错误的。
A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率,或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险,那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的,那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.随着投资者指定的预期收益率的改变,最优投资组合在有效前沿上移动
D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
第11题
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
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