下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）

A．协方差的绝对值越小,表示这两种资产收益率的关系越疏远

B．协方差的值为正,表示这两种资产收益率的关系越密切

C．协方差的值为负,表示这两种资产收益率的关系越疏远

D．无论协方差的值为正或负,其绝对值越大,表示这两种资产收益率的关系越密切

下列有关协方差的表述错误的是()。

A．协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标

B．当协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化

C．协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

D．协方差的值介于-1和+1之间

（）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A. 证券投资组合的期望收益率

B. 协方差

C. 证券各自的方差

D. 证券各自的权重

资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。()

A．正确

B．错误

资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。 ()

A．正确

B．错误

下列有关相关系数表述错误的是()。

A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B．相关系数的正负与协方差的正负相同

C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D．相关系数总是在-1和1之间

A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B．相关系数的正负与协方差的正负相同

C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D．相关系数总是在-1和1之间

益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ()

A．正确

B．错误

差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（）