沪深300期指每点价值300元，保证金比率为12%的话，当沪深300期指报价为2000点时，一份沪深300期指的价格为（)。

A．12.6万元

B．10.5万元

C．105万元

D．126万元

假设实际沪深300期指是2400点。理论指数是2250点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为6%，若3个月后期货交割价为2600点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。

A．45 000

B．60 000

C．82 725

D．105 000

沪深300指数期货合约乘数为300元/点。()

2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)～100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为

A．99277978.34

B．102286401.9

C．105294825.5

D．108303249.1