题目
要求:
(1)根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变,若把6个月的时间分为两期,每期3个月,若该股票收益率的标准差为0.08,计算每期股价上升百分比和股价下降百分比。
(3)结合(2)分别根据套期保值原理和风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
第1题
A.125
B.140
C.220
D.156
第2题
第3题
A.购买股票的数量为50股
B.借款的金额是1818元
C.期权的价值为682元
D.期权的价值为844元
第4题
要求:
(1)根据套期保值原理,计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。
(2)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,按上述组合投资者能否获利。
第6题
A.0.5
B.0.4
C.0.8
D.0.3
第7题
A.0.5
B.0.4
C.0.8
D.0.3
第8题
要求:做出授予日、等待期和行权日的会计分录。
第9题
第10题
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