如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（）。A．两平期权B．实值期权C．虚值期权

如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为()。

A．两平期权

B．实值期权

C．虚值期权

D．美式期权

如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（）。

A．两平期权

B．实值期权

C．虚值期权

D．美式期权

如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为()。

A．两平期权

B．欧式期权

C．虚值期权

D．实值期权

A.14

B.15

C.13

D.1

A.14

B.15

C.13

D.2

A．错误

B．正确

A.平价期权

B.有价期权

C.无价期权

D.难以确定

A、是指赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的金融工具权利的合同。为了取得这种买的权利，期权购买者需要在购买期权时支付给期权出售者一定的期权费。

B、是指期权购买者拥有一种权利，在预先规定的时间以敲定价格向期权出售者卖出规定的金融工具。为取得这种卖的权利，期权购买者需要在购买期权时支付给期权出售者一定的期权费。

C、金融机构之间或金融机构与客户之间通过进行金融远期合约交易的市场。

D、期权持有者只有在期权到期日才能执行期权。

A.内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值

B.股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值

C.时间价值=期权价格-内在价值

D.看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)