题目
下列关于外汇敞口分析的说法。正确的有()
A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B.当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口
C.在进行敞1:3分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
第1题
下列关于外汇敞口分析的说法。正确的有()。
A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B.当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口
C.在进行敞1:3分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
第2题
A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B.当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口
C.在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
第3题
A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B.当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口
C.在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
第4题
A.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
B.当在某一时间段内,银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时,所产生的差额就形成了外汇敞口
C.在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险,银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
第5题
下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是()。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
第6题
下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是()。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞121头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
第7题
A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
E.对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
第8题
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的处理步骤是:首先,分别加总每种外汇的多头和空头;其次,比较这两个总数,最后,把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸
第9题
A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分
B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法
C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%
D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%
第10题
A.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充
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