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[单选题]

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第1题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望已

求该投资组合的期望收益与方差。

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第2题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种

证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为()．

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%

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第3题

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（）。

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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第4题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1 证券组合

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。

表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。表1 证券组合

那么，()。

A．组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间

B．组合P的标准差介于5%～6%之间

C．组合P的期望收益介于5.0%～5.5%之间

D．组合P的标准差介于2%～3%之间

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第5题

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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第6题

已知某证券组合由证券A和证券B组成，其中=－1，=1.2，=1.8，则要使该组合为无风险组合，证券A

已知某证券组合由证券A和证券B组成，其中=-1，=1.2，=1.8，则要使该组合为无风险组合，证券A和证券B的投资比例分别为（）。

已知某证券组合由证券A和证券B组成，其中=－1，=1.2，=1.8，则要使该组合为无风险组合，证券A

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第7题

已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%，两资产构成的

投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6，则A、B两资产投资组合的标准差为()。

A、16%

B、13.6%

C、15.2%

D、1.44%

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第8题

已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（）。证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%

A.0.0121

B.0.3420

C.0.4362

D.0.0327

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第9题

某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）

A.1.2

B.1.57

C.2.3

D.3.57

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第10题

资本市场线是由()和()组合构成的。

A.无风险收益率与市场证券组合

B.风险收益率与市场证券组合

C.有效证券组合的预期收益与标准差

D.有效证券组合的预期收益与风险收益

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