题目
A.r=0表示两变量不存在任何相关关系
B.r=1表示两变量存在完全正相关
C.相关系数r取值在-1到1之间
D.表示两变量之间具有较强的线性关系
第3题
A.相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标
B.相关系数没有单位
C.相关系数的绝对值小于或等于1
D.相关系数与回归系数的符号相同,且呈正比关系
第4题
A.自变量如果是连续变量,可用皮尔逊相关系数
B.自变量如果是分类变量,可用方差分析
C.自变量如果是分类变量,可用独立性检验
D.自变量如果是连续变量,可用斯皮尔曼相关系数
第5题
A.如果相关系数为0,则表示不相关,也不能分散风险
B.如果协方差小于0,则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时,风险分散效应最大
第7题
A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分,取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线,表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲,证券报酬率的相关系数就越小
第8题
A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
第9题
A.典型相关分析是研究多个自变量和多个因变量之间的相关关系
B.自变量组形成的多个典型变量是不相关的
C.因变量组形成的多个典型变量是不相关的
D.典型相关系数就是某个自变量与某一个因变量的相关系数
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