假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0

定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。

要求：

(1)根据套期保值原理，计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。

(2)根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。

(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，按上述组合投资者能否获利。

投资组合是有效的。确定：

假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少()

A、9.2%

B、10.3%

C、15.2%

A.0.50

B.1.41

C.2.27

D.6.40

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

A.0.50

B.1.41

C.2.27

D.6.40

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5