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[主观题]

关于协方差,以下说法正确的是()。 A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程

关于协方差,以下说法正确的是()。

A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

B.将协方差标准化就得到相关系数

C.协方差越大,资产的风险越大

D.协方差是理解贝塔系数的基础

E.两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0

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更多“关于协方差,以下说法正确的是()。 A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程”相关的问题

第1题

关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是()。 A.组合的收益率是一个随机变量B.

关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是()。

A.组合的收益率是一个随机变量

B.组合的风险可能低于各个资产风险的和

C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率

D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高

E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险

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第2题

关于协方差,下列说法不正确的有()A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度B.如

关于协方差,下列说法不正确的有()

A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度

B.如果ρ=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系

C.方差越大,协方差越大

D.COV(X,η)=E(X-EX)(η-Eη)

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第3题

以下关于协方差说法正确的是()。

A.如果两个变量的变化趋势一致,那么两个变量之间的协方差就是负值

B.如果两个变量的变化趋势相反,那么两个变量之间的协方差就是正值

C.如果两个变量的变化趋势相反,那么两个变量之间的协方差就是负值

D.如果两个变量的变化趋势完全独立,那么两个变量之间的协方差就是零

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第4题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。 A.不能预测突发事件的风险

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

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第5题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

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第6题

关于投资组合理论,以下说法正确的是()。A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权

关于投资组合理论,以下说法正确的是()。

A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了

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第7题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是()。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融厂具的风险

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第8题

已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()A.主分量分析的最佳准则是对一组数据进

已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()

A.主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小

B.在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵

C.主分量分析就是K-L变换

D.主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到

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第9题

以下关于VaR的说法,正确的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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第10题

以下关于通量理查逊数Rf的说法正确的有___。

A.物理概念清楚

B.含有脉动量的协方差

C.直接测量比较困难,实际应用不方便

D.稳定层结均为正值,不稳定层结均为负值,中性时皆为零。

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