题目
关于协方差,以下说法正确的是()。
A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B.将协方差标准化就得到相关系数
C.协方差越大,资产的风险越大
D.协方差是理解贝塔系数的基础
E.两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0
第1题
关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是()。
A.组合的收益率是一个随机变量
B.组合的风险可能低于各个资产风险的和
C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率
D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高
E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险
第2题
关于协方差,下列说法不正确的有()
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果ρ=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越大,协方差越大
D.COV(X,η)=E(X-EX)(η-Eη)
第3题
A.如果两个变量的变化趋势一致,那么两个变量之间的协方差就是负值
B.如果两个变量的变化趋势相反,那么两个变量之间的协方差就是正值
C.如果两个变量的变化趋势相反,那么两个变量之间的协方差就是负值
D.如果两个变量的变化趋势完全独立,那么两个变量之间的协方差就是零
第4题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第5题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第6题
关于投资组合理论,以下说法正确的是()。
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了
第7题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融厂具的风险
第8题
已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()
A.主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小
B.在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵
C.主分量分析就是K-L变换
D.主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到
第9题
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第10题
A.物理概念清楚
B.含有脉动量的协方差
C.直接测量比较困难,实际应用不方便
D.稳定层结均为正值,不稳定层结均为负值,中性时皆为零。
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