下列关于投资组合的表述，正确的是（)。A．能分散所有风险B．能分散系统性风险C．能分散非系统性风

下列关于投资基金的表述中，错误的是（）。

A.组合投资

B.分散经营

C.利益共享

D.风险共担

A.投资组合能消除大部分系统性风险

B.投资组合的总规模越大，承担的风险就越大

C.财务风险是无法通过投资组合分散掉的

D.一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢

A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

B.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

C.β系数越大，表明系统性风险越小

D.投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

A.反映了投资组合系统风险的大小

B.反映了投资组合非系统风险的大小

C.投资组合的β系数受组合中各证券β系数的影响

D.投资组合的β系数受组合中各证券投资比重的影响

E.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均

下列关于资本市场线的表述，正确的是()。

A．只有有效的投资组合才落在资本市场线上，其余将落在资产市场线的上侧或下侧

B．位于资本市场线上的点代表在不同β系数下的收益率

C．[*114 1]

D．资本市场线的斜率表示单位风险收益率

两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.揭示了风险分散化的内在效应

B.机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小

C.表示了投资的有效集合

D.完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条直线