已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：()

A.股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

B.股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值下降

C.股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升

D.股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

A．正确

B．错误

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

A.51.88

B.52.92

C.53.88

D.54

A.6

B.6.89

C.13.11

D.14

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

A.1.72

B.24

C.21.72

D.1.05