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[主观题]

股票之间的相关系数如下：Corr（A，B)=0.85；Corr（A，C)=0.60；Corr（A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为

股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择()。

A．B

B．C

C．D

D．B或C

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更多“股票之间的相关系数如下：Corr（A，B)=0.85；Corr（A，C)=0.60；Corr（A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为”相关的问题

第1题

A、B、C.D四只股票之间的相关系数如下:Corr(R_A，R_B)=0.85，Corr(R_A，R_C)=0.60，Corr

A、B、C.D四只股票之间的相关系数如下:Corr（R_A，R_B)=0.85，Corr（R_A，R_C)=0.60，Corr

(R_A,R_D)=0.45，每只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，如果此前投资者只持有了股票A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优？()

A.选择B股票

B.选择C股票

C.选择D股票

D.需要更多的信息

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第2题

在SAS系统内提供了专门用于相关分析的CORR过程。但该过程不可以计算变量之间的相关系数（）

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第3题

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系

数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低？（）

A.股票B和C组合

B.股票A和C组合

C.股票A和B组合

D.无法判断

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第4题

可以使用DataFrame对象的corr（)方法求两列数据的相关系数，关于相关系数的描述中________是正确的

A.不能通过相关系数判断两列数据的相关性

B.相关系数越大，两列数据的相关性越弱

C.相关系数是一个大于0小于1的值

D.相关系数为零时两列数据相关性最小

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第5题

某投资人准备投资于甲公司股票，甲公司没有发放优先股，20×3年的有关数据如下∶每股净资产为160元，每股收益为 20元，每股股利为5元，该公司预计未来不增发股票，并且保持经营效率和财务政策不变。目前国库券利率为5%，证券市场平均报酬率为10%，甲公司普通股预期报酬率的标准差为12%，整个股票市场组合报酬率的标准差为3%，甲公司普通股与整个股票市场之间的相关系数为0.4。甲公司每股股票的价值为（）元

A.150

B.160

C.187.97

D.207

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第6题

设随机变量X和Y独立同服从参数为λ的泊松分布，令U=2X+Y，V=2X-Y，求U和V的相关系数Corr(U，V).

设随机变量X和Y独立同服从参数为λ的泊松分布，令U=2X+Y，V=2X-Y，求U和V的相关系数Corr（U，V).

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第7题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

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第8题

一个有效的工具变量应满足如下两个条件

A.corr(Zi, Xi) = 0 and corr(Zi, ui) ≠ 0

B.corr(Zi, Xi) = 0 and corr(Zi, ui) = 0.

C.corr(Zi, Xi) ≠ 0 and corr(Zi, ui) = 0

D.corr(Zi, Xi) ≠ 0 and corr(Zi, ui) ≠ 0

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第9题

一位养老基金经理正在考虑三种基金：第一种是股票基金。第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20％，标准差是30％；债券基金的期望收益率是12％，标准差是15％；基金回报率之间的相关系数为0．10，则下列说法正确的是()。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45％

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是l 3％

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39％

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04％

E.以上说法都是正确的

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第10题

一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金S的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金N的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0.10。则下列说法正确的是()。

A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%

B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%

C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%

D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%

E.以上说法都是正确的

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