根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（)。A．市场风险监管资本=（

A.市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间

C.持有期为10个营业日

D.附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

A.市场风险监管资本＝乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

C.市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子

D.市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)

A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本

A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本

下列关于市场风险资本要求的说法。不正确的是（）。

A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的l0%的商业银行需单独计提市场风险资本

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。

A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过 85亿元人民币或总资产的10%.的商业银行需单独计提市场风险资本

A.2

B.3

C.4

D.5

巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于()。

A．1

B．2

C．3

D．4

A.2

B.3

C.4

D.5

A.2

B.3

C.4

D.5