下列关于股指期货合约说法不正确的是（)。

关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（）。

A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C．先后进行股指期货合约和股票交易

D．套利头寸的了结有三种选择

A.套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

C.先后进行股指期货合约和股票交易

D.套利头寸的了结有三种选择

A.股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％

B.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。无论上市首日有成交与否，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度

C.股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±15％

D.股指期货合约最低交易保证金标准为10％

A.股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位

B.合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍

C.沪深300股指期货的最小变动价位为0．2点

D.沪深300股指期货的最小变动价位为0．1点

A.沪深 300 股指期货采用现金方式交割

B.沪深 300 股指期货对每日最大波动没有限制，因此风险较高

C.沪深 300 股指期货不采用保证金交易方式，因此风险较低

D.沪深 300 股指期货是非标准化合约

下列关于股指期货理论价格的说法中，正确的是（）。

A.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低

B.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高

C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低

D.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（）。

A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大

C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

D．跨期套利即市场间价差套利

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

D.股指期货不涉及股票本身的交割

E.股指期货以现金清算的形式进行交割

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

D.股指期货不涉及股票本身的交割

E.股指期货以现金清算的形式进行交割