题目
A.10%
B.9.2%
C.10.8%
D.9.8%
第1题
A.10%
B.9.2%
C.10.8%
D.9.8%
第2题
A.10%
B.9.2%
C.10.8%
D.9.80%
第3题
A.14.1%
B.22.8%
C.0.378
D.14.27%
第4题
要求:
(1)计算该投资组合的期望报酬率;
(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差;
(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差;
(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
第5题
A.16%
B.26%
C.9.67%
D.19.67%
第6题
A.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
B.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
C.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
D.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
第7题
A.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
B.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
C.(1)组合的期望报酬率=11.2% (2) 投资组合的期望报酬率=12.2% 组合的标准差=15.86% (3)略
D.(1)组合的期望报酬率=13.2% (2) 投资组合的期望报酬率=13.2% 组合的标准差=15.96% (3)略
第9题
某投资者拥有一个组合,其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成):
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0.2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少?
第10题
A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.0%
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