题目
假设违约损失率(LGD)为 8%,商业银行估计(EL)为 10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。
A 18%
B 0
C -2%
D 2%
第1题
假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
第4题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。
A.1.5
B.1
C.2.5
D.5
第6题
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
第7题
A.在违约事件发生后,以市场为基础,利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
B.假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险,通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
C.收集违约后各期回收金额与回收成本等数据,利用折现的方式计算到违约时点,进行LGD的计算
D.基于业务专家的主观判断得出LGD
第8题
A.0.1亿元
B.1亿元
C.0.5亿元
D.0.2亿元
第10题
A.违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率
C.估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础
D.估计违约损失率参考至少7年,涵盖一个经济周期的数据
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