下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0

B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险

B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0

C.证券与其自身的协方差就是其方差

D.相关系数为-1时，风险分散效应最大

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.相关系数与协方差成正比关系

B.相关系数能反映证券之间的关联程度

C.相关系数为正，说明证券之间的走势相同

D.相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系

E.相关系数为0，说明证券之间不相关

A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0

C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.相关系数总是在[-1，+1]间取值

A.只能通过相关系数测量

B.只能通过协方差测量

C.既能通过协方差测量，也可以通过相关系数测量

D.相关系数为0，说明两者是完全线性相关

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关