题目
A.风险收益率大小仅取决于风险的大小
B.风险收益率=风险价值系数×标准离差
C.在不考虑通货膨胀的情况下,资金时间价值=无风险收益率
D.风险收益率=必要收益率-无风险收益率
第1题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
第3题
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第4题
A.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”
B.证券市场线的斜率越大,资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
C.证券市场线的截距是无风险收益率,斜率是β系数
D.证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
第5题
下列关于风险分散化的表述中,不正确的是()。
A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
B.两种资产的收益波动存在相反趋势时,风险分散效果较好
C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0
D.投资组合中包含的资产数量越多,风险降低的效果就越显著
第6题
A.标准离差率是期望值与资产收益率的标准差之比
B.标准离差反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度
C.如果方案的期望值相同,标准离差越小,方案的风险越大
D..如果方案的期望值不同,标准离差率越小,方案的风险越大
第7题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到-定程度后,唯-剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
第8题
A.如果方案的期望值相同,标准离差越大,风险越大
B.在各方案期望值不同的情况下,应借助于标准离差率衡量方案的风险程度,标准离差率越大,方案的风险越大
C.标准离差率就是方案的风险收益率
D.标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度
第9题
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第10题
A.标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度
B.如果方案的期望值相同,标准离差越大,风险越大
C.在各方案期望值不同的情况下,应借助于标准离差率衡量方案的风险程度,标准离差率越大,方案的风险越大
D.标准离差率就是方案的风险收益率
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