下列关于有效率的资产组合，说法正确的有()

下列关于有效率的资产组合说法正确的有()。

A．它是效率前沿曲线上的资产组合

B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合

C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合

D．它可能包含有特定风险

E．它不包含非系统风险

A.它是效率前沿曲线上的资产组合

B.它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合

C.它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合

D.它可能包含有特定风险

E.它不包含非系统风险

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好

B.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险

C.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目

D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

A.是金融期货中最新的一类

B.以标准化的股票组合为基础资产

C.可以用于套期保值

D.实行现金交割

A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径

B.业绩评估需要考虑组合收益的高低

C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小

D.收益水平越高的组合越是优秀的组合

A.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好

B.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险

C.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目

D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B．无风险资产的β=0

C．无风险资产的标准差=0

D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.投资于货币市场中高质量的正确组合

B.投资于风险较高的资产组合以获得较高收益

C.提供一种有限制的存款账户

D.受到比储蓄性金融机构更为严格的管制