（)不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。A．商品风险B．股票风险C．外汇风险D．

A.商品风险

B.股票风险

C.外汇风险

D.期货风险

A.商品风险

B.股票风险

C.外汇风险

D.期货风险

（）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。

A．商品风险

B．股票风险

C．外汇风险

D．期货风险

A.标准化方法

B.组合法

C.内部模型法

D.高级计量法

将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是()。

A．标准化方法

B．基本指标法

C．内部衡量法

D．积分卡法

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

A.标准化方法

B.基本指标法

C.内部衡量法

D.积分卡法

A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重

B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值

C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求

D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求