下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A．资产组合的方差等于组合中各种

A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q

C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项

C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个

C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E．方差就是协方差

A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个

C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

A．当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B．证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C．证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D．在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险

A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值．权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值．权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时。单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率．不然就没有人承担风险了

A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数

B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数

C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数

D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数

关于投资组合理论，以下说法正确的是（）。

A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了