在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投

A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型

C.Credit Monitor模型

D.Credit Risk模型

在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A AltmanZ 计分模型

B RiskCalc 模型

C Credit Monitor 模型

D 死亡率模型

A．期权费

B．时间价值

C．内在价值

D．执行价格

A．期权费

B．时间价值

C．内在价值

D．执行价格

A.Credit Metrics模型

B.Credit Risk+模型

C.Credit Monitor模型

D.Credit Portfolio View模型

A.KPMG 风险中性定价模型

B.KMV 的Credit Monitor 模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc 模型

下列属于违约概率模型的是（）。

A．KMV的Credit Monitor模型

B．Probit模型

C．死亡率模型

D．Risk Ca1c模型

E．KPMG风险中性定价模型

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （）。

A．RiskCa1c模型

B．KMV的Credit Monitor模型

C．信用评分模型

D．KPMG风险中性定价模型

在下表中，(a)处可以填入（）。

商业银行客户信用评级阶段

模型

用途

专家判断法

5C、5P

针对企业

CAMEL

(a)

信用评分法

Altman的Z计分模型

针对美国上市制造业企业

(b)

针对公共或私有的非金融类公司

违约概率模型

RiskCalc模型

(C)

Credit Monitor模型

适用于上市公司

KPMG风险中性定价模型

N/A

死亡率模型

N/A

A．针对上市企业

B．针对非上市企业

C．针对金融机构

D．针对企业和金融机构