下列关于资本资产定价模型E（Ri)=Rf+β[E（RM)-Rf]的说法，正确的有（）。A．它表明某种证券的

A.如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B.如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D.证券市场线的斜率是无风险收益率

A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

B.如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C.如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

D.证券市场线的斜率是无风险收益率

E.证券市场线的截距是E(RM)－Rf

A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

B.如果β=0，那么E(Ri))=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C.如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

D.证券市场线的斜率是无风险收益率

E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf，

A．特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响

B．某资产的风险附加率是市场风险溢价率（市场风险补偿程度）与该资产系统风险系数的乘积

C．资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）

D．市场风险溢价率（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率（Rm-Rf）的值就小

A.Rj表示证券j上投资者要求的收益率

B.Rf表示无风险证券的利率

C.βj表示证券j的非系统风险的衡量

D.Rm表示证券市场的平均收益率

E.Rm-Rf表示市场风险

A.无风险利率rf

B.在rm和rf之间

C.β(rm - rf )

D.市场预期收益率rm

A.无风险利率rf

B.在rm和rf之间

C.β(rm - rf )

D.市场预期收益率rm

A.无风险利率rf

B.在rm和rf之间

C.β(rm-rf)

D.市场预期收益率rm