零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（)。A．市场收益率B．零收益率C．负收益率D．无风险收益率

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（）。

A．市场收益率

B．零收益率

C．负收益率

D．无风险收益率

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（）。

A．无风险收益率

B．零收益率

C．负收益率

D．市场收益率

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，贝塔系数(即β)=2，则证券的实际收益率比预期大()。

A．6%

B．8%

C．9%

D．10%

A.6%

B.8%

C.9%

D.10%

A.在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C

B.该投资者的组合β系数等于0．96

C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

A．当大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

B．通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建B值为0.75的资产组合

C．B系数衡量证券所面临的系统性风险，当B=0时，证券的预期收益率为0

D．B=2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3%

A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度

B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大

C.贝塔系数为零的证券是无风险证券

D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率

E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价