投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了

A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立

B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险

D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险

A.威廉·夏普;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

B.威廉·夏普;有效市场上证券组合的价格是如何决定的

C.哈里·马柯维茨;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

D.哈里·马柯维茨;有效市场上证券组合的价格是如何决定的

A.确定投资组合使投资者获得最大的收益

B.确定各项资产的预期风险收益以及相关关系

C.确定投资者的风险承受能力与效用函数

D.在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合

实践的主流方法，其理论步骤包括()。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合

A．1-2-3-4

B．2-1-3-4

C．1-3-2-4

D．3-2-1-4

A.满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标

B.运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合

C.在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)

D.投资者需要确定投资组合中合适的资产

E.投资者需要确定这些合适的资产在特有期间或计划范围的预期回报率

组合。()

A.点A

B.点B

C.点C

D.点P

A.预先挑选最大的最优资产组合并进行分类

B.假设市场上存在大量的理性投资者

C.建立均值一方差模型

D.确定投资者的一簇无差异曲线

E.从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线

为：（）

A．建立均值－方差模型，并通过二次规划解得投资组合的有效前沿

B．设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数，并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线

C．找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点

D．求解投资者的风险中性概率

E．获得有关投资者资金约束的信息