2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2 335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若

要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金l0%，则该策略投入资金为7944000元。 （）

公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10%，则该策略投入资金为7944000元。 ()

A.20%

B.25．5%

C.31．7%

D.38%

A.20%

B.25．5%

C.31．7%

D.38%

投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748.6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10%，则日收益率为（）。

A．20%

B．25%

C．28%

D．38%

2009 年3月18日，沪深 300指数开盘报价为 2335.42 点，9 月份仿真期货合约开

盘价为 2648 点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高

价 2748.6 点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金

12%，则日收益率为()。

A.20%

B.31.7%

C.25.5%

D.38%

【题目描述】

第 35 题2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748．6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%，则日收益率为（）。

【我提交的答案】： C

【参考答案与解析】： 正确答案：B

答案分析：

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

我不知道日利润率的计算公式请专家给予指导 谢谢

真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A．95652174

B．121739130

C．108695652

D．113043478

A.2280000

B.-5280000

C.-8280000

D.-11280000