马柯威茨的假设条件明确描述了下述情况的两种组合A和B之间的优劣。

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

A.尤金？法玛

B.玛泽

C.马柯威茨

D.詹森

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期